Prof. Dr. Philipp Pohl
Leiter Studiengang Wirtschaftsinformatik
Erzbergerstraße 121, Raum C558
- Telefon:
- +49.721.9735-962
- E-Mail:
- philipp.pohl@dhbw-karlsruhe.de
Ausbildung
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1994 ‑ 2000 |
Studium der Wirtschaftsmathematik an den Universitäten Karlsruhe und Bath, England |
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2002 ‑ 2006 |
Aufbaustudium der Aktuarwissenschaften an der Deutschen Aktuarakademie |
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2004 ‑ 2008 |
Promotion am Institut für Versicherungsbetriebslehre der Universität Hamburg |
Berufliche Tätigkeiten
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2000 ‑ 2002 |
Berater in der Abteilung Corporate Finance – Unternehmensbewertungen der KPMG Aktiengesellschaft, Hamburg |
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2002 ‑ 2003 |
Assistent des Vorstands für das Ressort Personal, Betriebsorganisation und Informationstechnologie der Hamburg-Mannheimer Versicherungs-AG, Hamburg |
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2003 ‑ 2008 |
Projektleiter in der Abteilung Betriebsorganisation der Hamburg-Mannheimer Versicherungs-AG, Hamburg |
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2007 ‑ 2008 |
Lehrbeauftragter im Fachbereich Wirtschaftsingenieurwesen an der Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven, Wilhelmshaven |
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2008 ‑ 2018 |
Professor im Studiengang Wirtschaftsinformatik an der DHBW Karlsruhe, früher BA Karlsruhe |
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seit 2018 |
Studiengangsleiter im Studiengang Wirtschaftsinformatik an der DHBW Karlsruhe |
Lehrgebiete
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Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre Kosten- und Leistungsrechnung Bilanzierung Investition und Finanzierung Marketing Unternehmensführung und Controlling |
Veröffentlichungen
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(2020): A Machine Learning Approach to Univariate Time Series Forecasting of Quarterly Earnings. In: Review of Quantitative Finance and Accounting 55. Jahrgang (4), S. 1163-1179
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(2020): Improving a Fuzzy Neural Network for predicting Storage Usage and calculating Customer Value. In: Journal of Revenue and Pricing Management 19. Jahrgang (5), S. 292-301
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(2018): Das ökonomische Eigenkapital als Steuerungsgröße. In: Controlling & Management Review 62. Jahrgang (1), S. 42-47. DOI: 10.1007/s12176-017-0131-2
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(2017): Valuation of a Company using Time Series Analysis. In: Journal of Business Valuation and Economic Loss Analysis 12. Jahrgang (1), S. 1-39. DOI: 10.1515/jbvela-2015-0004
DOI: https://doi.org/10.1515/jbvela-2015-0004 Attachment: 86bcd192-2236-4e04-ad35-899d8312c2d6.pdf
Abstract: https://www.degruyter.com/view/journals/jbvela/12/1/article-p1.xml
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(2017) : Wert des Kapazitätserweiterungseffekts für ertragsschwache Unternehmen In: Petersen, Karl; Zwirner, Christian (Hg.): Handbuch Unternehmensbewertung: Anlässe - Methoden - Branchen - Rechnungslegung - Rechtsprechung: 2. Auflage: Köln: Bundesanzeiger Verlag, S. 1159-1181
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(2013): Value at Risk-Analyse auf Basis einer stochastischen Unternehmensbewertung. In: Corporate Finance 4. Jahrgang (7), S. 403-415
Abstract: In dieser Arbeit wird das Konzept einer wertorientierten Steuerung von Unternehmen basierend auf stochastischen Prozessen vorgestellt. Dabei werden die stochastischen Prozesse dazu verwendet, die zufälligen Wert bestimmenden Parameter der Unternehmensbewertung zu modellieren. Betrachtet werden stochastische Prozesse in diskreter bzw. stetiger Zeit und mit diskretem bzw. stetigem Zustandsraum. Als Ergebnis erhält man für den Unternehmenswert Verteilungsfunktionen, die approximativ in der Klasse der Normalverteilungen liegen. Auf dieser Basis lässt sich das Instrumentarium der Value at Risk-Analyse anwenden. In this paper we present the concept for value based management of companies using stochastic process methods. The stochastic processes are used for modelling the random parameters determining the value. Stochastic processes in discrete and continuous time as well as with discrete and continuous state space are considered. As shown in the article this results in distribution functions for the corporate value which lie approximately in the class of normal distribution functions. On this basis it is possible to apply the value at risk analysis. https://cf-fachportal.owlit.de/document/zeitschriften/corporate-finance/2013/heft-cfb-07/agenda/aufsatze/value-at-risk-analyse-auf-basis-einer-stochas/MLX_fb71?authentication=none
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(2012) : Gaussian Distributed Shareholder Value as a Tool for Value Based Management: Business Horizon In: Kayasan, Oskar; Haqq, Zia (Hg.): Proceedings of 16th International Business Research Conference: 16th Internation Business Research Conference: Dubai: 12-13 April 2012. World Business Institute and WBI London Business Core Australia Pty Ldt and USA, S. 1-15
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(2012): Gaussian Distributed Shareholder Value As a Tool for Value Based Management - Business Horizon. In: Journal of Business and Policy Research 7. Jahrgang (3), S. 123-139
Abstract: Gaussian Distributed Shareholder Value As a Tool for Value Based Management: Business Horizon | A waterproof approach to comprehensively value a business is yet to be accomplished. The central scientific issue to be tackled in the paper is to determine the accuracy of predicted cash flows and to investigate whether a general model of shareholder value distributions... https://www.researchgate.net/publication/265083503_Gaussian_Distributed_Shareholder_Value_As_a_Tool_for_Value_Based_Management_Business_Horizon
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(2009): On Monopoly Insurance Pricing when Agents Differ in Risk Aversion. In: Journal of Insurance Issues 32. Jahrgang (2), S. 133-153
Abstract: The paper analyzes a monopolistic insurer’s pricing strategies when potential customers differ in risk aversion and their type cannot be observed by the insurer. Our model builds on Schlesinger (1983), who derived optimal nonlinear pricing strategies for competitive and... https://www.researchgate.net/publication/227651395_On_Monopoly_Insurance_Pricing_when_Agents_Differ_in_Risk_Aversion
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(2009): Wertorientierte Steuerung von Versicherungsunternehmen mittels stochastischer Modelle. Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 2008. Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft (Veröffentlichungen des Seminars für Versicherungswissenschaft der Universität Hamburg und des Vereins zur Förderung der Versicherungswissenschaft in Hamburg e.V Reihe B, Wirtschaftswissenschaft)
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(2008): Einfluss der Balanced-Scorecard-Werteparameter auf den Unternehmenswert in einem Regressionsmodell am Beispiel der Versicherungsbranche. In: Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft 97. Jahrgang (3), S. 343-370. DOI: 10.1007/s12297-008-0023-9
DOI: https://doi.org/10.1007/s12297-008-0023-9 Abstract: Einfluss der Balanced-Scorecard-Werteparameter auf den Unternehmenswert in einem Regressionsmodell am Beispiel der Versicherungsbranche | In dieser Arbeit wird ein Regressionsmodell vorgestellt, das den Einfluss der Balanced-Scorecard-Werteparameter auf den Unternehmenswert schätzt. Dadurch wird es möglich, die Bedeutung der unterschiedlichen Wertstellhebel für den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens exakt... | Keywords: Balanced Scorecard, Regression Modeling and Linear Regression https://link.springer.com/article/10.1007/s12297-008-0023-9
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(2007): Ein Regressionsmodell zur sparten- bzw. marktbezogenen Analyse der Eigenkapitalkosten von Unternehmen am Beispiel der Versicherungsbranche. In: Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft 96. Jahrgang (Sonderheft), S. 71-89. DOI: 10.1007/BF03353559
DOI: https://doi.org/10.1007/BF03353559 Abstract: Ein Regressionsmodell zur sparten- bzw. marktbezogenen Analyse der Eigenkapitalkosten von Unternehmen am Beispiel der Versicherungsbranche | In diesem Aufsatz soll ein Regressionsmodell vorgestellt werden, das an die kapitalmarktbasierten Eigenkapitalkosten von börsennotierten Unternehmen angepasst wird. Damit werden die Eigenkapitalkosten von nicht börsennotierten Unternehmen oder Unternehmensbereichen... } https://www.researchgate.net/publication/272031318_Ein_Regressionsmodell_zur_sparten-_bzw_marktbezogenen_Analyse_der_Eigenkapitalkosten_von_Unternehmen_am_Beispiel_der_Versicherungsbranche https://link.springer.com/article/10.1007/BF03353559
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(2006): Wertorientierte Steuerung von Lebensversicherungsunternehmen mittels stochastischer Prozesse. In: Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft 95. Jahrgang (3), S. 533-558. DOI: 10.1007/BF03353518
DOI: https://doi.org/10.1007/BF03353518 Abstract: In dieser Arbeit wird das Konzept einer wertorientierten Steuerung von Lebensversicherungsunternehmen basierend auf stochastischen Prozessen vorgestellt. Dabei werden die stochastischen Prozesse dazu verwendet, die zufälligen wertbestimmenden Parameter der... https://link.springer.com/article/10.1007/BF03353518